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穿越牛熊?BTC闭眼赚钱的波动率交易方式!

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校长 发表于 6 天前 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

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龙逸云:穿越牛熊?BTC闭眼赚钱的波动率交易方式!
大家好,我是龙逸云,一名专注于区块链技术、数字货币分析指导的操盘手,带领自己的技术团队,指导学员帮助学员扭亏为盈。
  如果投资者不去分析和比较自身的财务状况,投资全凭自己摸黑,万一选择了错误的投机对象,一生辛苦和积蓄就会泡了汤,落得个鸡飞蛋打,得不偿失!基本分析可以告诉你哪些产品具有"内在美",而技术分析则告诉你挖掘这些产品的最佳时机。
——龙逸云

消息面
VanEck Securities和SolidX Management面向机构客户提供比特币ETF服务。据华尔街日报报道,虽然美国证券交易委员会(SEC)迄今没有正式批准拟议的比特币交易所交易基金(比特币ETF),但VanEck Securities和SolidX Management两家公司本周打算选择一条不同寻常途径绕过监管,他们将使用SEC豁免,为对冲基金和银行等机构客户提供比特币ETF服务,而不向散户投资人开放。据悉,此类产品允许私人证券在「合格机构买家」之间进行交易,持有时间较短且无需向美国证券交易委员会登记。面向对冲基金等机构发售两家公司的比特币信托VanEck SolidX Bitcoin Trust,会在SEC监管的替代交易系统OTC Link ATS上市交易。据中国日报英文版9月4日报道,央行官员透露,央行数字货币已经开始“闭环测试”,测试中会模拟某些支付方案并涉及一些商业和非政府机构。
反观传统币圈,自上一轮以太坊和ICO带来的牛市过后反而进入了平静期,泛善可陈。以太坊将在10月2日迎来伊斯坦布升级测试网激活,此次以太坊升级能否重回往日辉煌,行业的信心并不充足。ICO研究公司Inwara最新发布的统计数据表明,ICO替代方案—证券型代币发行(STO)几乎消失,数据显示,8月份行业融资总金额为2.07亿美元,STO仅占其中的0.28%,即579,600美元,最大的融资来源依然是风险投资,占到了融资金额的51.73%。无论是底层公链还是融资渠道的开辟,币圈都未找到明确的方向。
随着传统金融机构不断入局加密货币行业,中国央行数字货币、Facebook的Libra的加速推出,留给传统币圈的时间似乎不多了。作为崛起于边缘的草根团体,币圈不会在正规军来临前“坐以待毙”,拥抱监管、争夺市场,还是币圈必经之路。
比特币(BTC)

凌晨BTC走势深入下行,下跌打破10000关口直接去到了9953位置,下行趋势也进一步延升,短期走势在下方止住跌势后,回归到10000上方,形成形成了小反弹的走势,而在10200位置已经出现阻力,在回归至10200上方之前,走势 随时会向下爆发。BTC日线图上,形成五连阴跌之势,今日走势在5日均线的 压制下,已经回落到布林带布林带中轨下方,受压明显,5日均线下穿10日均线形成死叉,市场空头情绪持续提升,而这一次下行打破10000关口后,后续深入还将继续形成,MACD指标向下运行,STOCH下行至50水平线附近,RSI保持下行的姿态,整体走势会形成一个下行的趋势,后续逸云建议空单为主,操作策略反弹跟空,在10160-10250跟进空单看至10000,打破则在看低点,操作中带好止盈止损,把握关键点位及时获利离场。
比特现金(BCH)

BCH多次在高位受阻,上行能力也不断减弱,布林带呈开口平行姿态,后续走势将进入到震荡调整阶段中,5日均线与布林带中轨相交粘合在302位置形成支撑,60日均线在311位置形成阻力并有下压的姿态,MACD指标向上运行,走势也处于一个偏上的趋势,目前走势在有效突破上方关键阻力之前,将会保持震荡调整的走势,操作建议高空低多。
莱特币(LTC)

LTC在市场普遍偏向调整阶段时向上形成了小幅爆发,不过未能有效站稳并延续,当前受到上方30日均线的阻力压制,上行姿态未能进一步加强,MACD指标向上运作,整体趋势也将保持向上的姿态,关注下方支撑68-69位置,操作建议短多为主。
以太坊(ETH)

ETH近期持续在高位受阻,走势多次被上方空头打压形成回调走势,今日走势更是回踩10日均线方才止住跌势,价位也抵达了笔者给大家提到的关键支撑位置,短期向下的空间已经见效,虽然上方不断给出压制,迫使上行突破能力减弱,但整体走势还是偏上,MACD指标向上运行,上行趋势有继续延升的姿态,STOCH向上运行,RSI在50水平开始走平,今日走势将会处于一个震荡上行的趋势中,操作建议多单为主,关注下方支撑177-178位置,上方阻力184-186位置。
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用波动率构建的傻瓜交易策略
加密货币市场中的交易方法五花八门,对于大多数个人投资者而言,技术分析是最常用的方法。但在使用时,需要盯盘或短时指标出现骗线等弊端会让很多非专业的投资者付出大量的时间和资金成本。本文希望能为非专业的交易者提供一种简单的统计交易方法,不需要盯盘简便易行且可以抓住大行情。
波动率与收益率简介
投资回报率(ROI),这是一个用在股票中的概念,代表回报与投资的比例。在比特币的投资中可以当作一定周期内投资1BTC所获得的投资回报率。我会采用30日滚动ROI作为观察对象。
历史波动率(后文简称波动率),是将价格进行标准化,衡量一段时间内价格波动的离散程度。
之所以选取波动率是因为,他表现的是价格的弹性,资产价格往往具有均值回归的特性。就如被绷紧的弹簧,绷得越紧越有向中心回归的动力。因此,在波动率的极值区域就会有价格反转的动力,这也是我重点关注的区域。用ROI指标则是帮助我们判断波动方向。由于历史波动率并不具有方向性,涨跌幅度的加大在波动率上都会表现为数值升高,而ROI具有正负性的,它可以用来辅助判断波动性的极值是用来做多或做空。


上图就是比特币30日波动率和30日ROI的统计图,左轴是波动率读数,右轴是ROI读数。在获取数据方面,投资者可以从网上下载比特币的日线数据并由每日的收益率计算波动率与收益率两个指标即可得到上面的指标图。
单波动率策略
构建交易策略,我们首先从波动率指标开始观察。在低波动率状态下,价格一般处于微幅震荡区间,且以一般经验来看,低波动率期间资产要么被低估,要么处于缓慢爬升阶段。
拥有这样的特性就容易帮助我们找到一些规律甚至单独建立策略。由于波动率肯定会由低逐渐向高发展,因而我们可以在资产波动率进入低阈值阶段开始购买资产等到波动率上升后再卖出。

上图是关于比特币价格30日波动率的频次统计,我们发现波动率低于2%的情况共出现了72次,占全部数据的5.4%。如果用2%作为极值情况的阈值是符合统计学原则的。
接下来我们需要统计波动率低于2%时,价格的收益率表现。我们以波动率低于2%当日为观察点,在第二日的开盘以开盘价买入比特币,然后统计持有比特币1周,1个月以及三个月的表现。
在统计时,波动率低于2%的情况往往会集中在某一段时间出现,我们就以第一次出现的时间为观察点。

上图是我们根据买入的规则统计的16年以来出现买入机会之后的收益情况。在止损上,我们以10%作为硬性止损点,如果触及止损,自动终止交易。这里一周、一个月和三个月的收益只是观测周期时点的收益率,并不是持有期内的最高收益率。
总结来看,单纯以波动率低于2%作为买入原因的策略能够长期稳定盈利但交易量偏低的缺点也很明显。
波动率与ROI的交易策略
单纯用波动率构建的策略只是考虑了价格在低位等待上行的情况。但还有一种情况是价格经过了一段时间的下跌,波动率上行,而ROI下行。在价格向下的过程中总有一个时间点价格有再次向均值回归的需求,我们需要找到一个阈值,使波动率和ROI的表现可以很好的预测价格的拐点。

以上ROI分布频次图,从图中我们可以看到当ROI低于30%的时候,明显属于一种极值状态。具体数据上,低于-30%的情况一共出现55次,占总数的4.1%,符合统计学原则。但在实际的使用中,-30%的ROI与6%-7%的波动率并没有太多的重合时段,因此不具备构建统计交易的意义。我们再次放大阈值的范围直至-10%的ROI与5%的波动率,即当ROI低于-10%且波动率达到5%以上时,我们把当日作为观察点,在观察点第二日开盘买入比特币。以下是我们统计的过去4年中的交易记录。

与波动率的交易统计相似,统计策略表现的一周、一个月和三个月只是为了体现策略在时间周期上的表现,并不代表期间内的最大收益率,投资者可以根据个人的投资偏好调整出场时间。但在止损条件上,我们依然硬性规定为-10%,一旦触及,坚决止损。
从表现来看,在历史大熊市期间,该策略亏损的次数要多于单纯用波动率指标的策略,但在总体策略的收益率上,该策略可以跑赢单纯用波动率的策略。主要因为该策略可以把握比特币历史上的两次牛市,一是自17年9月15日一直至年底的一段;另一个则是去年年底至今年上半年的这一段。
缺点与应对
第一,这两个策略的缺点都是交易样本过少。但对于个人投资者而言,提高每一次交易赢的把握和盈亏比要比频繁交易重要得多。如果愿意多做交易可以用4小时周期来寻找收益率与波动率的关系,交易频率会明显上升。
第二,比特币在历史上没有经历过太多的震荡市。在牛、熊市场中,这两个策略可以把握市场大方向,一旦未来比特币进入震荡市,策略的效果还需要进一步的市场检验。

如果你真的想要做好投资赚到钱,请不要一直抱怨自己亏了多少,市场都是陷阱之类的话,反省一下到底是什么原因导致你一直在亏损,找到问题、解决问题才是关键,为了对你自己的资金负责,逸云希望投资朋友们认真对待每一次的入市。做之前规划好,做之后静心观,亏损中不乱方寸,回本盈利都是迟早的事,急功近利永远是大忌,你如果能有所启发,相信不久之后你就能够脱离亏损,慢慢地走上正确投资的道路,投资朋友要记住的是:细水长流,回味无穷。保持本心,万古长青。
想获取实时指导操作可以联系我进行交流,成为我的实仓的朋友,可以享受到我全天一对一在线指导服务,一起把握这金九赢十的二个月,这二个月是本年度最好操作交易的时间,把握住机会,年底可以轻松度日,不必天天死守盘口,相信我你就会有收益,犹犹豫豫畏畏缩缩不适合做投资,期待你们的加入。
文/龙逸云
合约交导师微信:BTC367



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